Volatilitas - apa itu? Volatilitas opsi

2024 Pengarang: Henry Conors | [email protected]. Terakhir diubah: 2024-02-12 09:03

Menjadi trader yang sukses tidaklah mudah, oleh karena itu diperlukan pengalaman lebih dari satu tahun untuk mendapatkan penghasilan yang stabil dari spekulasi mata uang. Perkembangan pasar keuangan adalah pengenalan makroekonomi, studi analisis teknis dan bekerja pada diri sendiri. Namun, yang terpenting adalah membuat strategi trading yang tidak akan bekerja 100% jika trader tidak tahu cara menganalisa dan menggunakan volatilitas.

Apa itu volatilitas

Saat Anda menguasai perdagangan, Anda mencari jawaban atas banyak pertanyaan, di antaranya selalu ada pertanyaan mendasar: "Apa itu volatilitas?" Ini menentukan jumlah poin yang telah dilewati harga dalam waktu tertentu. Misalnya, pada siang hari, kutipan harga EUR/USD dapat naik atau turun sebesar 80-100 poin - ini adalah ukuran volatilitasnya. Berada di pasar, Anda tidak perlu terkejut dengan pergerakan seperti itu: perubahan pasangan mata uang ini sebesar 140 poin adalah perubahan harga euro terhadap dolar hanya sebesar 1%.

Rentang fluktuasi instrumen keuangan yang dianalisis adalah volatilitas, definisi yang penting untuk perdagangan yang sukses. Jika indikator ini tinggi, maka trader harusmemahami bahwa kemungkinan menghasilkan keuntungan meningkat sesuai dengan risiko. Situasi sebaliknya adalah ketika ada flat pada grafik, dan volatilitasnya hanya 5-15 poin. Dalam kondisi seperti itu, sangat nyaman bagi calo untuk bekerja. Dengan volatilitas sedang dan tinggi, akan lebih mudah untuk menggambar garis tren dan membuat prakiraan pergerakan harga instrumen keuangan.

Apa yang mempengaruhi volatilitas

Perubahan volatilitas harga karena beberapa alasan:

Aktivitas pelaku pasar. Perubahan harga yang tajam terjadi ketika pembeli dan penjual memperebutkan kesepakatan. Jadi, uptrend atau downtrend terbentuk, tergantung siapa yang memenangkan pertarungan ini.
Output statistik makroekonomi. Kalender ekonomi berisi peristiwa ekonomi terpenting dari semua negara maju: rilis data produksi, pasar tenaga kerja, perubahan tingkat bunga. Perbedaan antara angka nyata dan prediksi menyebabkan reaksi keras dari para pedagang, yang membenarkan peningkatan volatilitas.
Sesi perdagangan. Sebagian besar transaksi diselesaikan di pagi hari ketika Bursa Efek London buka - selama periode ini, volatilitas maksimum sebagian besar instrumen keuangan diamati. Selama sesi perdagangan Amerika, pedagang kurang aktif jika tidak ada berita ekonomi makro. Selama sesi Asia dan Pasifik, volatilitas meningkat pada pasangan mata uang di mana yen Jepang, dolar Australia dan Selandia Baru hadir.
Keadaan ekonomi secara umum. Semua negarabekerja sama satu sama lain, yang mengarah pada pengaruh mereka satu sama lain. Misalnya, ketika berinvestasi dalam dolar Australia, Anda perlu mempertimbangkan bahwa itu sangat rentan terhadap perubahan negatif dalam ekonomi China, karena kedua negara ini adalah mitra dekat. Kekeringan dapat menyebabkan jatuhnya dolar Selandia Baru, karena ekonomi negara bagian ini didasarkan pada penjualan produk pertanian. Dengan demikian, volatilitas mata uang ditentukan oleh metode fundamental yang mencakup segalanya: hasil negosiasi antara kepala negara, risalah rapat bank sentral, krisis di industri apa pun, bencana alam, dan banyak lagi.

Karakteristik Volatilitas

Untuk membangun strategi trading yang sukses, ada baiknya memahami konsep "volatilitas" secara detail. Apa itu, apa karakteristik yang dimilikinya. Pertama, ditandai dengan keteguhan - paling sering, volatilitas tidak berubah dalam waktu lama, sampai peristiwa ekonomi yang benar-benar signifikan terjadi. Jadi, menganalisis kalender statistik keluar, kita dapat mengasumsikan bahwa fluktuasi harga pasangan EUR/USD tidak akan mengubah kisarannya hingga rilis Nonfarm payrolls.

Kedua, volatilitas bersifat siklus - fluktuasi tajam digantikan oleh perubahan harga kecil, setelah itu terjadi lonjakan tajam lagi karena faktor fundamental tertentu. Ketiga, volatilitas opsi atau pasangan mata uang sering cenderung ke arah rata-rata. Misalnya, jika pasangan USD/JPY biasanya melewati 80poin, maka akan kembali ke nilai ini setiap kali setelah mencapai ekstrem baru.

Nilai volatilitas

Memahami volatilitas - apa dan bagaimana menggunakannya dalam perdagangan Anda, seorang pedagang dapat meningkatkan peluangnya untuk menghasilkan keuntungan, karena ia akan lebih berhati-hati dalam memilih titik masuk ke pasar. Volatilitas membantu menghitung tingkat risiko transaksi yang direncanakan, karena perlu untuk melihat perkiraan batas pergerakan harga saat ini. Ini memberikan pemahaman yang jelas tentang di mana perintah pelindung seharusnya, dan di mana posisi akan ditutup dengan keuntungan.

Seorang pedagang harus menyadari bahwa instrumen keuangan yang paling fluktuatif memberikan lebih banyak peluang untuk menghasilkan, namun, risiko dalam transaksi tersebut juga meningkat secara signifikan. Lebih baik bagi pemula untuk memilih pasangan mata uang “tenang” untuk mempelajari cara menganalisis perubahan volatilitas, menyaring kebisingan pasar dan sinyal palsu, setelah itu mereka dapat membuat taktik perdagangan mereka lebih agresif.

Cara menghitung sendiri volatilitas

Perhitungan volatilitas sangat sederhana, mari kita lihat contohnya. Seorang pedagang intraday perlu tahu berapa pips harga dapat bergerak dalam satu jam dan sehari. Untuk melakukan ini, ia perlu menganalisis sejarah perilaku instrumen keuangan yang bersangkutan. Untuk menyederhanakan prosedur, dia membuka grafik mingguan dan menghitung selisih antara nilai Tinggi dan Rendah dari candle terakhir yang ditutup. Dia perlu membagi nilai ini dengan 5 untuk menentukan jumlah poin yang telah diatasi harga dalam satu hari. Untuk mencari volatilitas per jam, nilainya dibagi 120 (524).

Jika seorang pedagang mencatat statistik ini, ia akan segera dapat melihat beberapa keteraturan dalam perubahan volatilitas, menentukan kisaran rata-rata standar pergerakan harga untuk instrumen keuangan yang digunakan, yang akan sangat memudahkan pekerjaannya dan membantu meningkatkan perdagangannya strategi.

Indikator volatilitas

Indikator untuk menentukan kekuatan volatilitas adalah standar dan tersedia di terminal perdagangan. Pilihan paling sederhana adalah rata-rata bergerak eksponensial. Semakin jauh garis dari candle, semakin kuat volatilitas pasangan mata uang ini. Rata-rata bergerak bersaing dengan Bollinger Bands. Indikator volatilitas ini terdiri dari beberapa garis yang menyatu saat indikator rendah dan divergen saat kisaran fluktuasi harga meningkat.

Opsi ketiga untuk menghitung volatilitas adalah ATR, yang menggunakan perbedaan harga (tinggi dan rendah saat ini) untuk membangun citranya. Semakin besar angka ini, semakin besar volatilitasnya. Grafik ATR tidak menggambarkan tren, tetapi kenaikan atau penurunan tingkat perubahan harga. Masing-masing indikator ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda, sehingga data yang dianalisis adalah yang paling akurat.

Menggunakan volatilitas

Untuk mendapat untung dari pasar keuangan, penting untuk menggunakan perubahan volatilitas dengan bijak. Peningkatannya tidak hanya meningkatkan potensikeuntungan, tetapi juga risiko. Yang terbaik bagi pemula untuk memilih pasangan mata uang yang grafiknya tidak menggambarkan lompatan tajam yang jelas membuat pedagang yang tidak berpengalaman keluar dari pasar. Untuk menggunakan volatilitas dengan benar, Anda perlu mengetahui hal berikut:

Jika grafik datar, dan kisaran fluktuasi harga tetap tidak berubah untuk waktu yang lama, maka kita harus memperkirakan bahwa volatilitas akan segera meningkat tajam. Tinjau kalender ekonomi dengan cermat untuk menempatkan pesanan yang tertunda pada waktu yang tepat.
Sistem perdagangan harus memperhitungkan perubahan perilaku instrumen keuangan - "Stop loss" harus ditempatkan di luar zona kebisingan dan memperhitungkan kemungkinan peningkatan volatilitas - ini akan menghilangkan kemungkinan Anda akan hanya menjadi "knock out" dari pasar. Misalnya, saat memperdagangkan EUR melawan USD, pilih dengan hati-hati level di mana perintah perlindungan akan ditempatkan - di kisaran 80 poin. Jika harga selama sesi London atau Amerika naik atau turun dengan jumlah poin tertentu, maka pada hari itu tidak ada gunanya lagi membuka posisi. Ingat juga bahwa potensi keuntungan harus minimal 2 kali lipat kerugiannya.
Saat volatilitas tinggi, kurangi volume transaksi yang dibuka - jangan pertaruhkan modal Anda secara tidak wajar.

Dengan menyesuaikan strategi perdagangan Anda berdasarkan informasi yang Anda terima, Anda akan dapat menghilangkan sebagian besar sinyal palsu dan menemukan titik masuk pasar yang sangat bagus. Mengajukan pertanyaan: "Volatilitas - apa itu?", Andatidak boleh puas dengan definisi istilah belaka. Kemampuan untuk menganalisis dan menerapkannya dalam perdagangan Anda adalah kunci untuk meningkatkan pendapatan dari bekerja di pasar keuangan.